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前2個月11家百億量化機構(gòu)跑贏中證500 思勰投資排名領(lǐng)先

3月8日,資本邦了解到,開年以來,百億量化私募遭遇市場震蕩,業(yè)績紛紛回撤。

Choice數(shù)據(jù)顯示,今年前兩個月,中證500指數(shù)漲幅為-6.88%。截止發(fā)稿,年內(nèi)跌幅為12.79%。、

圖表來源:Choice數(shù)據(jù)

據(jù)私募排排網(wǎng)顯示,今年前2個月有11家百億量化機構(gòu)跑贏中證500。其中思勰投資排名領(lǐng)先,首兩個月收益率0.09%。剩余10家均錄得負收益。

數(shù)據(jù)顯示,思勰投資成立于 2016年1月份,核心策略為股票策略,旗下有204只基金產(chǎn)品,管理規(guī)模在 100億以上。

作為新晉升百億陣營的私募,思勰投資成立初期主打CTA,近三年開始布局股票多頭賽道。投研團隊曾在德邵集團(D.E.Shaw)期貨量化交易部負責量化策略開,亦有高盛衍生品團隊任職經(jīng)理。吳家麒是思勰投資的創(chuàng)始合伙人兼總經(jīng)理,負責公司的市場開拓、管理運營等業(yè)務(wù)。擁有13年在中國從事量化投資管理經(jīng)驗。在此之前,曾在多家私募基金及券商自營工作過。

截止3月4日,思勰投資的代表產(chǎn)品,中證500指數(shù)增強1號年內(nèi)收益率為0.33%,而在2021年,該產(chǎn)品錄得51.52%的回報率。

此前,思勰投資曾對持有人表示,旗下指數(shù)增強策略超額收益來源是高頻阿爾法與T0的結(jié)合,通過頻繁換倉,密集捕捉交易機會,獲取非完全有效市場短期定價錯誤的收益。

不過目前量化私募策略同質(zhì)化現(xiàn)象也是不爭的事實,因而遭遇市場波動時,一榮俱榮,一損俱損。

開年以來,幻方量化,明汯投資、星闊投資、凡二投資等知名量化私募均面臨產(chǎn)品超額收益衰減、波動加劇等問題。

據(jù)了解,幻方量化已主動縮減規(guī)模至500億元左右。從千億級別到500億左右,顯示出這家頭部量化私募想要走出困境的決心。

業(yè)內(nèi)人士表示,“量化私募最根本的解決方式是提高策略迭代效率,加大因子研發(fā),為產(chǎn)品的超額收益提供更多的更新的有效因子。”

近日百億級量化私募鳴石投資在投資人交流會上表示,公司已開發(fā)監(jiān)測策略擁擠的新模型,某種程度上能抵消策略擁擠的影響。(潘忠侃)

關(guān)鍵詞: 百億量化私募 市場震蕩 思勰投資 中證500指數(shù) 百億量化機構(gòu)

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