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焦點(diǎn)要聞：金融工程：中證500ETF期權(quán)、創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)上市首日行情點(diǎn)評(píng)

來源：東證衍生品研究院 　　報(bào)告摘要　　報(bào)告日期：2022年9月20日　　★ 中證500ETF期權(quán)、創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)上市首日行情點(diǎn)評(píng)　　今日中證500ETF和創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)共上市4個(gè)月份合約，分別為2210、2211、2212和2303，以2210合約為例，該合約距離剩余到期日37天。在行權(quán)價(jià)方面，中證500ETF和創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)近月合約共涵蓋9個(gè)不同的行權(quán)價(jià)，中證500ETF期權(quán)行權(quán)價(jià)間隔為0.25，創(chuàng)業(yè)板ET" /><script src="http://js.jrjimg.cn/js.do?f=/lib/jquery-1.7.min.js,/lib/ui/LoginDialog-min.js,/text2013/textpages/js/dialogs-min.js,/text2013/textpages/js/CharNum-min.js,/lib/sso/sso-min.2.1.js,/lib/ui/jquery.pagefoot-min.js"></script><script src="http://sso.jrj.com.cn/sso/json/userInfo.jsp"></script><script src="http://f0.jrj.com.cn/swfobject.js" type="text/javascript"></script><script src="http://js.jrjimg.cn/lib/util/share-stylish/bdshare-stylish-min.js"></script><script src="http://js.jrjimg.cn/lib/ui/TabSwitch-min.js"></script><script src="http://js.jrjimg.cn/textv2015/erw200611.js"></script><script src="http://js.jrjimg.cn/lib/ui/TabSwitch-min.js"></script><script>function initflash (swfurl,paramid,width,height,stockcode) {var flashvars = {"scode":stockcode,zsURL:encodeURIComponent(encodeURIComponent("http://stock.jrj.com.cn/zStock.jspa?type=1&reurl="+encodeURIComponent(location.href)))}var params = {menu: "false",scale: "noScale",wmode:"transparent",allowScriptAccess: "always"};var attributes = {id:paramid};var a = new Date;var b = Math.round(a.getMinutes()/10);swfurl = swfurl+"?"+b;swfobject.embedSWF(swfurl, paramid, width, height, "10.0.0", "", flashvars, params);}$(document).ready(function(){document.charset="gb2312"});</script>
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金融工程：中證500ETF期權(quán)、創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)上市首日行情點(diǎn)評(píng)

1評(píng)論2022-09-21 16:01:25來源：金融界 時(shí)間：2022-09-21 16:47:12


【資料圖】

來源：東證衍生品研究院

報(bào)告摘要

報(bào)告日期：2022年9月20日

★ 中證500ETF期權(quán)、創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)上市首日行情點(diǎn)評(píng)

今日中證500ETF和創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)共上市4個(gè)月份合約，分別為2210、2211、2212和2303，以2210合約為例，該合約距離剩余到期日37天。在行權(quán)價(jià)方面，中證500ETF和創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)近月合約共涵蓋9個(gè)不同的行權(quán)價(jià)，中證500ETF期權(quán)行權(quán)價(jià)間隔為0.25，創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)行權(quán)價(jià)間隔為0.05。

中證500ETF期權(quán)和創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)上市首日成交量較為可觀。上交所500ETF期權(quán)（510500.SH）上市首日成交量達(dá)到26萬多張，作為對(duì)比上交所50ETF（510050.SH）期權(quán)成交量為180萬張，由于中小盤指對(duì)沖需求更為強(qiáng)烈，可以預(yù)期在未來中證500ETF期權(quán)的成交量會(huì)逐漸提升。與此同時(shí)，深交所500ETF期權(quán)（159922.SZ）成交量為10萬張，創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)成交量為24萬張。

波動(dòng)率方面，上市首日中證500ETF（510500.SH）和中證500ETF（159922.SZ）期權(quán)當(dāng)月平值隱含波動(dòng)率分別為21.92%和22.51%，介于滬深300和中證1000之間；而創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)隱含波動(dòng)率較高，當(dāng)月平值隱波達(dá)到27.26%，高于中證1000。期權(quán)上市初期，定價(jià)還未穩(wěn)定，市場(chǎng)較為謹(jǐn)慎，需注意隱波風(fēng)險(xiǎn)。

★ 風(fēng)險(xiǎn)提示

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和監(jiān)管政策的變化可能導(dǎo)致歷史規(guī)律不適用。

報(bào)告全文

2022年9月19日周一，市場(chǎng)期盼已久的中證500ETF期權(quán)和創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)正式上市，此次上市的期權(quán)標(biāo)的更能反應(yīng)市場(chǎng)上中小盤股票的走勢(shì)，不僅為投資者提供了更多的投資品種，同時(shí)也豐富了機(jī)構(gòu)投資者的對(duì)沖工具。上市首日，新上市期權(quán)運(yùn)行較為平穩(wěn)，成交量頗為可觀，在本報(bào)告中，將從多個(gè)角度對(duì)中證500ETF期權(quán)以及創(chuàng)業(yè)板期權(quán)上市首日的行情進(jìn)行解讀。

1

上市合約介紹

今日中證500ETF和創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)共上市4個(gè)月份合約，分別為2210、2211、2212和2303，以2210合約為例，該合約距離剩余到期日37天。在行權(quán)價(jià)方面，中證500ETF和創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)近月合約共涵蓋9個(gè)不同的行權(quán)價(jià)，中證500ETF期權(quán)行權(quán)價(jià)間隔為0.25，創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)行權(quán)價(jià)間隔為0.05。

2

行情分析

中證500ETF期權(quán)和創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)上市首日成交量較為可觀。上交所500ETF期權(quán)（510500.SH）上市首日成交量達(dá)到26萬多張，作為對(duì)比上交所50ETF（510050.SH）期權(quán)成交量為180萬張，由于中小盤指對(duì)沖需求更為強(qiáng)烈，可以預(yù)期在未來中證500ETF期權(quán)的成交量會(huì)逐漸提升。與此同時(shí)，深交所500ETF期權(quán)（159922.SZ）成交量為10萬張，創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)成交量為24萬張。

今天各股指均呈現(xiàn)不同幅度下跌，故自開盤以來，認(rèn)購期權(quán)價(jià)格價(jià)格普遍下跌，認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格普遍上漲。其中中證500ETF（510500.SH）下跌0.62%，中證500ETF（159922.SZ）下跌0.74%，創(chuàng)業(yè)板ETF下跌0.52%。

在PCR方面，中證500ETF（510500.SH）期權(quán)PCR為153.46%，表明當(dāng)前市場(chǎng)處于超賣狀態(tài)，是看多市場(chǎng)的信號(hào)；中證500ETF（159922.SZ）期權(quán)PCR為165.39%，表明當(dāng)前市場(chǎng)處于超賣狀態(tài)，是看多市場(chǎng)的信號(hào)；創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)PCR為118.81%，表明當(dāng)前市場(chǎng)處于超賣狀態(tài)，是看多市場(chǎng)的信號(hào)。綜合來看，雖各期權(quán)指標(biāo)均表明市場(chǎng)處于超賣狀態(tài)，但500ETF超賣程度強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板ETF，需注意市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

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波動(dòng)率分析

波動(dòng)率方面，上市首日中證500ETF（510500.SH）和中證500ETF（159922.SZ）期權(quán)當(dāng)月平值隱含波動(dòng)率分別為21.92%和22.51%，介于滬深300和中證1000之間；而創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)隱含波動(dòng)率較高，當(dāng)月平值隱波達(dá)到27.26%，高于中證1000。期權(quán)上市初期，定價(jià)還未穩(wěn)定，市場(chǎng)較為謹(jǐn)慎，需注意隱波風(fēng)險(xiǎn)。

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風(fēng)險(xiǎn)提示

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和監(jiān)管政策的變化可能導(dǎo)致歷史規(guī)律失效。

關(guān)鍵詞： 中證500ETF期權(quán) 創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)