3月8日，資本邦了解到，據(jù)Wind統(tǒng)計顯示，截至3月4日，公募量化對沖基金今年以來平均累計收益率為-7.37%，其中，主動量化基金年內(nèi)平均收益為-8.28%，表現(xiàn)最好的基金期內(nèi)收益為23.56%，最差為-18.88%，首尾業(yè)績差超過42%;指數(shù)增強基金年內(nèi)平均收益為-7.09%，表現(xiàn)最好的期內(nèi)收益為11.31%，最差為-15.93%，首尾業(yè)績差超過27%;量化對沖基金年內(nèi)收益為-0.95%，表現(xiàn)最好的收益為1.73%，最差為-2.76%，首尾業(yè)績差為4.49%。

可以看出，上述三類量化基金細分類型中，量化對沖基金無論是業(yè)績穩(wěn)定性還是絕對收益水平都顯著優(yōu)于其他兩種類型，耐震抗跌屬性突出。

具體來看，在全市場25只量化對沖基金中(各類份額合并計算)，僅有5只年內(nèi)取得正收益，8成量化對沖基金年內(nèi)收益為負。

在業(yè)內(nèi)人士看來，目前國內(nèi)公募量化對沖產(chǎn)品以穩(wěn)健的市場中性策略為主，普遍采用量化選股疊加股指期貨對沖。在市場波動較大環(huán)境中，可以密切關注期貨基差水平巨幅波動帶來的交易機會。此外，還可以積極把握新股、可轉債申購等多種絕對收益策略增厚收益。(爽爽)

關鍵詞： 公募量化對沖產(chǎn)品 量化對沖基金 抗跌屬性 指數(shù)增強基金